美國期貨交易所合約規(guī)格

　　（ｃｂｏｔ）玉米期貨、期權合約
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　　　　　　　　│　　　　　 期　　貨　　　　　 │　　　 期　　權
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　　　交易單位　│5000 蒲式耳　　　　　　　　　 │一個cbot期貨合約交易單位（
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│5000蒲式耳）
　　最小變動價位│每蒲式耳1/4美分（每張合約　　 │每蒲式耳1/8美分（每張合約
　　　　　　　　│12.50 美元）　　　　　　　　　│6.25美元）
　　每日價格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交
　　波動限制　　│結算價各10美分（每張合約 500　│易日結算權利金各10美分（每
　　　　　　　　│美元），現(xiàn)貨月份無限制?！　　々埡霞s500美元）。
　　敲定價格　　│　　　　　　　　　　　　　　　│每蒲式耳10美分的整倍數(shù)
　　合約月份　　│12、3、5、7、9　　　　　　　　│12、3、5、7、9
　　交易時間　　│上午9:30－下午1:15 （芝加哥時 │同期貨
　　　　　　　　│間），到期合約最后交易日交易截│
　　　　　　　　│止時間為當日中午。　　　　　　│
　　最后交易日　│交割月最后營業(yè)日往回數(shù)的第七個│距相關玉米期貨合約第一通知
　　　　　　　　│營業(yè)日　　　　　　　　　　　　│日至少5個營業(yè)日之前的最后
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│一個星期五。
　　交割等級　　│以2號黃玉米為準，替代品種價格 │
　　　　　　　　│差距由交易所規(guī)定?！　　　　　々?br>　　合約到期日　│　　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日之后的第一個星期
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│六上午10點（芝加哥時間）
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　　ｃｂｏｔ大豆期貨、期權合約

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　　　　　　　　│　　　　　 期　　貨　　　　　 │　　　 期　　權
　　──────┼───────────────┼─────────────
　　交易單位　　│5000 蒲式耳　　　　　　　　　 │一個cbot大豆期貨合約交易單
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│位（5000蒲式耳）
　　最小變動價位│每蒲式耳1/4美分（每張合約　　 │每蒲式耳1/8美元（每張合約
　　　　　　　　│12.50 美元）　　　　　　　　　│6.25美元）
　　敲定價格　　│　　　　　　　　　　　　　　　│每蒲式耳25美分的整倍數(shù)。
　　每日價格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交
　　波動限制　　│結算價各30美分（每張合約 1500 │易日的結算權利金各30美分（
　　　　　　　　│美分），現(xiàn)貨月份無限制　　　　│每張合約1500美分）。
　　合約月份　　│9、11、1、3、5、7、8　　　　　│9、11、1、3、5、7、8
　　交易時間　　│上午9:30－下午1:15 （芝加哥時 │同期貨
　　　　　　　　│間），到期合約之最后交易日交易│
　　　　　　　　│截止時間為當日中午　　　　　　│
　　最后交易日　│交割月最后營業(yè)日往回數(shù)的第七個│距相關大豆期貨合約第一通知
　　　　　　　　│營業(yè)日　　　　　　　　　　　　│日至少5個營業(yè)日前的最后一
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│個星期五。
　　交割等級　　│以no.2黃大豆為準，替代品種價　│
　　　　　　　　│格差距由交易所規(guī)定?！　　　　々?br>　　合約到期日　│　　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日之后的第一個星期
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│六上午10點（芝加哥時間）
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　　ｃｂｏｔ豆粕期貨、期權合約
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　　　　　　　　│　　　　 期　　貨 　　　　　　│　　　 期　　權
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　　交易單位　　│100噸（200，000磅）　　　　　 │一個cbot豆粕期貨合約單位（
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│100噸）
　　最小變動價位│每噸10美分（每張合約10美元）　│每噸5美元（每張合約5美元）
　　敲定價格　　│　　　　　　　　　　　　　　　│期貨價格低于200美元／噸的
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│按每噸5美元的整倍數(shù)；
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│期貨價格為200美元／噸或以
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│上的按每噸10美元的整倍數(shù)。
　　每日價格最大│每噸不高于或低于上一交易日結算│每噸不高于或低于上一交易日
　　波動限制　　│價各10美元（每張合約1000美　　│的結算權利金各10美分（每張
　　　　　　　　│元）現(xiàn)貨月份無限制?！　　　　々霞s1000美分）。
　　合約月份　　│1、3、7、8、9、10、12　　　　 │10、12、1、3、5、7、8、9
　　交易時間　　│上午9:30－下午1:15 （芝加哥時 │同期貨
　　　　　　　　│間），到期合約的最后交易日交易│
　　　　　　　　│截止時間為當日中午　　　　　　│
　　最后交易日　│交割月最后營業(yè)日往回數(shù)之第七個│距相關豆粕期貨合約第一通知
　　　　　　　　│營業(yè)日　　　　　　　　　　　　│日至少5個營業(yè)日前的最后一
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│個星期五。
　　交割等級　　│蛋白質(zhì)含量不低于 44%，具體規(guī)格│
　　　　　　　　│見cbot條例?！　　　　　　　　々?br>　　合約到期日　│　　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日之后的第一個星期
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│六上午10點（芝加哥時間）
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　　ｃｂｏｔ豆油期貨、期權合約
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　　　　　　　　│　　　　　 期　　貨　　　　　 │　　　　 期　　權
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　　交易單位　　│600，000 磅　　　　　　　　　 │一個cbot豆油期貨合約單位（
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│60，000磅）
　　最小變動價位│每噸0.0001美分(每張合約6美　　│每磅0.00005美元（每張合約3
　　　　　　　　│元)　　　　　　　　　　　　　 │美元）
　　敲定價格　　│　　　　　　　　　　　　　　　│每磅1美分的整倍數(shù)
　　每日價格最大│每磅不高于或低于上一交易日結算│每磅不高于或低于上一交易日
　　波動限制　　│價各1美分（每張合約600美元）　│結算權利金各1美分（每張合
　　　　　　　　│現(xiàn)貨月份無限制?！　　　　　　々s600美元）。
　　合約月份　　│1、3、5、7、8、9、10、12　　　│1、3、5、7、8、9、10、12
　　交易時間　　│上午9:30－下午1:15（芝加哥時　│同期貨
　　　　　　　　│間），到期合約的最后交易日交易│
　　　　　　　　│截止時間為當日中午　　　　　　│
　　最后交易日　│交割月最后營業(yè)日往回數(shù)之第七個│距相關豆油期貨合約第一通知
　　　　　　　　│營業(yè)日　　　　　　　　　　　　│日至少5個營業(yè)日前的最后一
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│個星期五。
　　交割等級　　│僅為一種未加工豆油，具體規(guī)格見│
　　　　　　　　│cbot 條例?！　　　　　　　　?nbsp;│
　　合約到期日　│　　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日之后的第一個星期
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│六上午10點（芝加哥時間）
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　　ｃｂｏｔ小麥期貨、期權合約
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　　　　　　　　│　　　　　 期　　貨 　　　　　│　　　　 期　　權
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　　　交易單位　│5000 蒲式耳　　　　　　　　　 │一個cbot小麥期貨合約交易單
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│位（5000蒲式耳）
　　最小變動價位│每蒲式耳1/4美分（每張合約　　 │每蒲式耳1/8美分（每張合約
　　　　　　　　│12.50 美元）　　　　　　　　　│6.25美元）
　　敲定價格　　│　　　　　　　　　　　　　　　│每蒲式耳10美元的整倍數(shù)。每日價格 
　　最大　　　　│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交
　　波動限制　　│結算價各 20 美分（每張合約　　│易日結算權利金各20美分（每
　　　　　　　　│1，000 美元)，現(xiàn)貨月份無限制。│張合約1000美元）。
　　合約月份　　│7、9、12、3、5 　　　　　　　 │7、9、12、3、5
　　交易時間　　│上午9:30 －下午1:15（芝加哥時 │同期貨
　　　　　　　　│間），到期合約最后交易日交易截│
　　　　　　　　│止時間為當日中午?！　　　　　々?br>　　最后交易日　│交割月最后營業(yè)日往回數(shù)的第七個│距相關小麥期貨合約第一通知
　　　　　　　　│營業(yè)日　　　　　　　　　　　　│日至少5個營業(yè)日之前的最后
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│一個星期五。
　　交割等級　　│no.2軟紅麥、no.2硬紅冬麥、　　│
　　　　　　　　│no.2黑北春麥、no.1北春麥，其　│
　　　　　　　　│他替代品種價格差距由交易所規(guī)定│
　　合約到期日　│　　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日之后的第一個星期
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│六上午10點（芝加哥時間）
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　?。悖猓铮簦担埃埃鞍凰景足y期貨合約
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　　交易單位　　　　　　│5，000金衡盎司
　　最小變動價位　　　　│每盎司1/10美分（每張合約5美元）
　　每日價格最大波動限制│每盎司1美元（每張合約5，000美元）
　　合約月份　　　　　　│當月和下兩個日歷月份以及2、4、6、8、10月
　　交易時間　　　　　　│星期一至星期五：早7:25－下午1:25（芝加哥時間）
　　　　　　　　　　　　│晚場交易時間：星期日至星期四：下午5:00-8:30（芝加
　　　　　　　　　　　　│哥時間）或下午6:00-9:30（中部夏時制時間）
　　最后交易日　　　　　│從交割月的最后營業(yè)日往回數(shù)的第四個營業(yè)日。
　　交割等級　　　　　　│成色不低于999的4-5根純銀條；每根重量1000或1100盎司
　　　　　　　　　　　　│，公差度10%；每5，000盎司總重量公差度不得超過6%。
　　交割方式　　　　　　│憑設在芝加哥或紐約的，經(jīng)cbot批準的金庫所簽倉單（收
　　　　　　　　　　　　│據(jù)）交割。
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　?。悖猓铮簦惫稂S金期貨合約
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　　交易單位　　　　　　│1公斤（32.15金衡盎司）
　　最小變動價位　　　　│每盎司10美分（每張合約3.22美元）
　　每日價格最大波動限制│每盎司不高于或低于上一交易日結算價各50美元（每張合
　　　　　　　　　　　　│約1，607.50美元）
　　合約月份　　　　　　│當月和下兩個日歷月份以及2、4、6、8、10、12月
　　交易時間　　　　　　│早7:20－下午1:40（芝加哥時間）
　　最后交易日　　　　　│從交割月的最后營業(yè)日往回數(shù)的第四個營業(yè)日。
　　交割等級　　　　　　│一根重量為995、重量至少為1公斤（32.15盎司），并標
　　　　　　　　　　　　│明由交易所認可品級和標號的純金條。
　　交割方式　　　　　　│同5，000盎司白銀期貨。
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　　ｃｂｏｔ１００盎司黃金期貨合約
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　　交易單位　　　　　　│100金衡盎司
　　最小變動價位　　　　│每盎司10美分（每張合約10美元）
　　每日價格最大波動限制│每盎司不高于或低于上一交易日結算價各50美元（每張合
　　　　　　　　　　　　│約5000美元）
　　合約月份　　　　　　│當月和下兩個日歷月份以及2、4、6、8、10、12月
　　交易時間　　　　　　│星期一至星期五：早7:20－下午1:40（芝加哥時間）
　　　　　　　　　　　　│晚場交易時間：星期日至星期四：下午5:80-8:30（芝加
　　　　　　　　　　　　│哥時間）或下午6:00-9:30（中部夏時制時間）
　　最后交易日　　　　　│從交割月的最后營業(yè)日往回數(shù)的第四個營業(yè)日。
　　交割等級　　　　　　│一根重量為100盎司或三根1公斤成色不低于995之純金條
　　　　　　　　　　　　│。100盎司金條總重量公差度不得超過5%。
　　交割方式　　　　　　│同1公斤黃金期貨
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　?。悖猓铮簦保埃埃鞍凰景足y期貨合約
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　　交易單位　　　　　　│1000金衡盎司
　　最小變動價位　　　　│每盎司1/10美分（每張合約1美元）
　　每日價格最大波動限制│每盎司不高于或低于上一交易日結算價各1美元（每張合
　　　　　　　　　　　　│約1，000美元）
　　合約月份　　　　　　│當月和下兩個日歷月份以及2、4、6、8、10、12月
　　交易時間　　　　　　│早7:25－下午1:25（芝加哥時間）
　　最后交易日　　　　　│從交割月的最后營業(yè)日往回數(shù)的第四個營業(yè)日。
　　交割等級　　　　　　│一根成色不低于999，重量為1000盎司，標有交易所規(guī)定
　　　　　　　　　　　　│的一個或多個品級和標號的純銀條。每1000盎司總重量公
　　　　　　　　　　　　│差度不得超過12％。
　　交割方式　　　　　　│憑設在芝加哥的經(jīng)cbot批準的金庫所簽倉單交收
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　?。悖猓铮簦?，０００盎司白銀期貨合約
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　　交易單位　　　　　　│一個cbot白銀期貨合約單位（1，000盎司）
　　最小變動價位　　　　│每盎司1/10美分（每張合約1美元）
　　每日價格最大波動限制│每盎司不高于或低于上一交易日結算權利金各1美元（每
　　　　　　　　　　　　│張合約1，000美元）
　　敲定價格　　　　　　│每盎司敲定價格不足8美元的按每盎司25美分的整倍數(shù)；
　　　　　　　　　　　　│每盎司敲定價格為8-20美元的按每盎司50美分的整倍數(shù)；
　　　　　　　　　　　　│每盎司敲定價格為20美元或超過20美元的按每盎司1美元
　　　　　　　　　　　　│的整倍數(shù)
　　合約月份　　　　　　│當月和下兩個日歷月份以及2、4、6、8、10、12月
　　交易時間　　　　　　│早7:25－下午1:25（芝加哥時間）
　　最后交易日　　　　　│距相關白銀期貨合約第一通知日至少5個營業(yè)日前的最后
　　　　　　　　　　　　│一個星期五。
　　交割等級　　　　　　│最后交易日之后的第一個星期六上午10點（芝加哥時間）
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　　ｃｂｏｔ主要市場指數(shù)期貨合約（ｍｍｉ）
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　　交易單位　　　　　　│用250美元乘以mmi，例如：當mmi為472.00點時，其期貨
　　　　　　　　　　　　│合約值為：118，000美元（250美元×472.00）
　　最小變動價位　　　　│0.05個指數(shù)點（每張合約12，50美元）
　　每日價格最大波動限制│不高于上一交易日結算價80個指數(shù)點；不低于上一交易日
　　　　　　　　　　　　│結算價格50個指數(shù)點（最初停板額）*
　　合約月份　　　　　　│最前的3個連續(xù)月份以及3、6、9、12月合約周期內(nèi)的后3
　　　　　　　　　　　　│個月份。
　　交易時間　　　　　　│早8:15－下午3:15（芝加哥時間）
　　最后交易日　　　　　│交割月的第三個星期五
　　交割方式　　　　　　│主要市場指數(shù)期貨根據(jù)mmi期貨收盤價格采取逐日盯市法
　　　　　　　　　　　　│，按照最后交易日之mmi收盤價格以現(xiàn)金結算。
　　　　　　　　　　　　│* 如果價格低于上一交易日的結算價格，協(xié)調(diào)價格限制
　　　　　　　　　　　　│額及交易停板額將根據(jù)道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)每下降250點
　　　　　　　　　　　　│和400點而計算，具體規(guī)格見cbot規(guī)章條例。
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　　ｃｂｏｔ抵押證券期貨、期權合約
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　　　　　　　　│　　　　 期　　貨 　　　　　│　　　 期　　　權
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　　交易單位　　│100，000美元面值　　　　　　│一個列明交割月份和利率的cbot
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│抵押證券期貨合約單位
　　利率交易　　│交易所每個月將按美國國家抵押│
　　　　　　　　│協(xié)會抵押證券利率制訂未來四個│
　　　　　　　　│月的新利率；交易按接近平價（│
　　　　　　　　│100）水平進行，但不能大于平 │
　　　　　　　　│價?！　　　　　　　　　　　々?br>　　最小變動價位│1/32點（每張合約31.25 美　　│1/64點（每張合約15.625美元或
　　　　　　　　│元 ）　　　　　　　　　　　 │15.63美元）
　　敲定價格　　│　　　　　　　　　　　　　　│1點的整倍數(shù)（1，000美元）
　　每日價格最大│不高于或低于上一交易日結算價│3點（每張合約3，000美元）
　　波動限制　　│格各3點（每張合約3，000美　 │
　　　　　　　　│元）（可擴大至4？1/2點）　　│
　　合約月份　　│4 個連續(xù)月份　　　　　　　　│連續(xù)4個月份
　　交易時間　　│早7:20-下午2:00(芝加哥時間) │早7:20-下午2:00(芝加哥時間)最后交易 
　　日　　　　　│交割月第三個星期三之前的星期│相關期貨交割月最后交易日的下
　　　　　　　　│五下午 1:00　　　　　　　　 │午1:00（芝加哥時間）
　　交割方式　　│根據(jù)最后交易日的抵押證券取樣│
　　　　　　　　│價格以現(xiàn)金結算?！　　　　　々?br>　　合約到期日　│　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日的晚上8:00（芝加哥
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│時間），實值期權將自動履約。
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　?。悖猓铮羰姓珎笖?shù)期貨、期權合約
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　　　　　　　　│　　　　 期　　貨　　　　　 │ 　　　期　　權
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　　交易單位　　│用1000美元乘以債券購買公司　│可于3、6、9、12月交割的一個
　　　　　　　　│的“市政公債指數(shù)”。90-00 價│cbot市政公債券指數(shù)期貨合約單
　　　　　　　　│格反映在合約價值上為 90，000│位。
　　　　　　　　│美元。　　　　　　　　　　　│
　　最小變動價位│1/32點（每張合約31.25美元　 │1/64點（每張合約15.63美元）
　　敲定價格　　│　　　　　　　　　　　　　　│按當時市政債券期貨價格2點的
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│整倍數(shù)（XX美元）
　　每日價格最大│不高于或低于上一交易日結算價│不高于或低于上一交易日結算權
　　波動限制　　│格各3點(每張合約3000美元)　 │利金價格各3點（每張合約3，000
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│美元）
　　合約月份　　│3、6、9、12月　　　　　　　 │3、6、9、12月
　　交易時間　　│早7:20-下午2:00(芝加哥時間) │早7:20-下午2:00(芝加哥時間)最后交易 
　　日　　　　　│從交割月最后營業(yè)日往回數(shù)的第│相關期貨交割月最后交易日的下
　　　　　　　　│八個營業(yè)日?！　　　　　　　々ξ?:00（芝加哥時間）
　　交割方式　　│市政公債券指數(shù)期貨在最后交易│
　　　　　　　　│日以現(xiàn)金結算。最后交易日結算│
　　　　　　　　│價等于債券購買公司的當日的市│
　　　　　　　　│政公債指數(shù)價值?！　　　　　々?br>　　合約到期日　│　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日的晚8:00（芝加哥時
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│間）。
　　──────┴──────────────┴────────────── 

　?。悖猓铮簦常疤炱诶势谪浐霞s
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　　交易單位　　　　　　│5，000，000美元
　　最小變動價位　　　　│按30天計算之5，000，000美元的0.01個百分點（每一基礎
　　　　　　　　　　　　│點41.67美元）
　　價格基點　　　　　　│用100減去月平均隔夜聯(lián)邦基金利率。
　　每日價格最大波動限制│150個基礎點
　　合約月份　　　　　　│連續(xù)的7個日歷月份之后再加上第七個月份后的3、6、9、
　　　　　　　　　　　　│12月合約周期的頭2個月份。
　　交易時間　　　　　　│早7:20－下午2:00（芝加哥時間）
　　最后交易日　　　　　│交割月的最后一個營業(yè)日。
　　交割方式　　　　　　│合約根據(jù)交割月的平均日聯(lián)邦基金利率以現(xiàn)金交割。
　　　　　　　　　　　　│日聯(lián)邦基金利率由紐約聯(lián)邦儲備銀行計算和公布。
　　──────────┴───────────────────────── 

　?。悖猓铮簦的昶谥衅趪鴰烊ǎ簦睿铮簦澹┢谪浐霞s
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　　交易單位　　　　　　│100，000美元面值t-bond。
　　最小變動價位　　　　│報價單位為1/32點，最小價格波動為1/32點的1/2（每張
　　　　　　　　　　　　│合約15.625美元）。
　　每日價格最大波動限制│不高于或低于上一交易日結算價格各3點（每張合約3000
　　　　　　　　　　　　│美元）（可擴大至4？1/2點）
　　合約月份　　　　　　│3、6、9、12月
　　交易時間　　　　　　│早7:20－下午2:00（芝加哥時間）
　　最后交易日　　　　　│從交割月最后營業(yè)日往回數(shù)的第八個營業(yè)日。
　　交割等級　　　　　　│任何最近拍賣的5年期t-note。特別是原償還期限不超過5
　　　　　　　　　　　　│年零3個月而且其剩余有效期限從交割月的第一天算起仍
　　　　　　　　　　　　│不少于4年零3個月的t-note最好。
　　交割方式　　　　　　│聯(lián)儲電子過戶簿記系統(tǒng)。
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　　ｃｂｏｔ１０年期中期國庫券期貨、期權合約（ｔ－ｎｏｔｅ）
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　　　　　　　　│　　　　 期　　貨　　　　　 │　　　 期　　權
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　　交易單位　　│100，000美元面值t-note　　　│一個100，000美元t-note期貨合
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│約單位1/64點（每張合約15.63
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│美元）
　　最小變動價位│1/32點（每張合約31.25美元　 │按每張t-note期貨合約當時價格
　　敲定價格　　│　　　　　　　　　　　　　　│1點（1000美元）的整倍數(shù)計算
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│，如果期貨價格為92-00，其敲
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│定價格可能為89、90、91、92、
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│93、94、95等。
　　每日價格最大│同5年期t-note　　　　　　　 │每張合約不高于或低于上一交易
　　波動限制　　│　　　　　　　　　　　　　　│日結算權利金價格各3點（每張
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│合約3，000美元）
　　合約月份　　│同5年期t-note　　　　　　　 │同XX年期t-note期貨
　　交易時間　　│星期一至星期五：早7:20－下午│同XX年期t-note期貨
　　　　　　　　│2:00（芝加哥時間）晚場交易時│
　　　　　　　　│間：星期日至星期四：下午5:00│
　　　　　　　　│-8:30(芝加哥時間)或6:00-9:30│
　　　　　　　　│（中間夏時制時間）　　　　　│
　　最后交易日　│從交割月最后營業(yè)日往回數(shù)的第│期權于相關期貨合約交割月份前
　　　　　　　　│七個營業(yè)日　　　　　　　　　│一個月份停止交易。其交易中止
　　產(chǎn)割等級　　│從交割月第一天起算有效期至少│時間為從相關t-note期貨合約第
　　　　　　　　│為6？1/2年，但不超過XX年，　│一通知日往回數(shù)至少5個工作日
　　　　　　　　│8% 標準利率的t-note。　　　 │前的第一個星期五中午，例如，
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│1988年12月交割的期權合約最后
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│交易日為1988年11月18日。
　　合約到期日　│　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日之后的第一個星期六
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│上午10:00（芝加哥時間）
　　交割方式　　│聯(lián)儲電子過戶簿記系統(tǒng)　　　　│
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　　ｃｂｏｔ長期國庫券期貨、期權合約（ｔ－ｂｏｎｄ） 
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　　　　　　　　│　　　　 期　　貨　　　　　 │　　　　 期　　權
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　　交易單位　　│100，000美元面值t-bond　　　│一個100，000美元面值的cbot
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│t-bond期貨合約單位
　　最小變動價位│1/32點（每張合約31.25美元） │1/64點（每張合約15.63美元）
　　敲定價格　　│　　　　　　　　　　　　　　│按每張t-bond期貨合約當時價格
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│2點（XX美元）的整倍數(shù)計算
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│，例如，如果t-bond期貨合約價
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│格為86-00，其期權敲定價格可
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│能為80、82、84、86、88、90、
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│92等。
　　每日價格最大│同XX年期t-note　　　　　　　│同t-bond期貨合約
　　波動限制　　│　　　　　　　　　　　　　　│
　　合約月份　　│同XX年期t-note　　　　　　　│同t-bond期貨合約
　　交易時間　　│同XX年期t-note　　　　　　　│同t-bond期貨合約
　　最后交易日　│同XX年期t-note　　　　　　　│同XX年期t-note期貨合約
　　交割等級　　│如果為不可提前贖回的t-bond，│
　　　　　　　　│其到期日從交割月第一個工作日│
　　　　　　　　│算起必須為至少15年以上，如為│
　　　　　　　　│可提前贖回的t-bond，則不一定│